ANALISIS STABILITAS SISTEM KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Model persamaan simultan adalah model yang menyatakan terjadinya hubungan
dua arah antara variabel independen dan dependen. Terdapat dua pendekatan
untuk mengestimasi parameter pada sistem persamaan simultan yaitu metode
persamaan tunggal dan metode sistem. Dalam penelitian ini, diambil studi kasus
mengenai pemodelan pada persamaan Kurs dan Inflasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan variabel-variabel yang berpengaruh
terhadap Stabilitas Sistem Keuangan, Kurs dan inflasi dan penentuan model
persamaan simultan untuk persamaan Kurs dan Inflasi. Data yang digunakan
adalah data Bulanan dari Bulan Agustus 2019 sampai dengan Pebuari 2021.
Hasil analisis Uji Asumsi Normalitas nilai probabilitas sebesar 0.1401 > 0,05
sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Uji Asumsi Autokorelasi prob Q-stat
dan prob Adj Q-stat < 0,05. Uji Linearitas Ramsey Test nilainya 0.4473 dimana >
0,05 Dari hasil persamaan simultan, Hasil uji persamaan I (inflasi). Hasil estimasi
menunjukkan nilat t-hitung, SBI (prob: 0,7845>0,05), JUB (prob: 0,4682 >0,05)
dan KURS(prob: 0.6566>0,05) tidak significant mempengaruhi stabilitas sistem
keuangan (inflasi).hasil uji persamaan 2 (kurs). Hasil estimasi menunjukkan nilat
t-hitung, birate secara significant mempengaruhi stabilitas sistem keuangan (kurs)
dengan nilai prob: 0 <0,05. Sedangkan cad (prob: 0,8051>0,05); ekspor (prob:
0.7589>0,05); dan inflasi (prob: 0.4104>0,05) tidak significant terhadap stabilitas
system keuangan (Inflasi).Uji beda T-test, Sig. (2-tailed) > Alpha (0,202 > 0,05).
Artinya H0 diterima dan Ha ditolak (kurs), Sig. (2-tailed) < Alpha (0,000 < 0,05).
Artinya H0 ditolak dan Ha diterima (inflasi).